• تاریخ خبر: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
      زمان خبر: 12:54

      تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی با روش مدل‏سازی تعادل عمومی پویای تصادفی

      استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مدل‏سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را یکی از روش‏های مدرن تحلیل اقتصاد کلان دانست که بیش از سایر روش‌های مدل‌سازی، قابلیت تحلیل تعادلی متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می کند.
      تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی با روش مدل‏سازی تعادل عمومی پویای تصادفی

      به گزارش  شاتا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، منصور عسگری در سخنرانی علمی با عنوان" ارزیابی تاثیر شوک‌های سیاستی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان(رهیافت DSGE )" که با حضور مدیران و پژوهشگران موسسه برگزار شد افزود: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر رویکرد مکتب نیوکینزی ارائه شده برای اقتصاد ایران به منظور تجزیه و تحلیل آثار شوک‏های ارزی، پولی، توسعه صادرات و توسعه فناوری بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران نظیر (تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، حجم پول،‌ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) ارائه شده است.
      استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: این مطالعه با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی یا  DSGE و با رویکرد مکتب کینزی‌های جدید و استفاده از داده‌های فصلی  دوره زمانی 1350  تا 1390 انجام شده‌است.
      عسگری با بیان اینکه عمده مطالعات انجام شده در ایران حداکثر به تحلیل سیاست‏های پولی و ارزی پرداخته شده‏  است گفت: با استفاده از این مدل می توان اثر سیاست‏های پولی، صادراتی، ارزی و توسعه فناوری،‌ بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
      وی تصریح کرد: به منظور سازگاری الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی با اقتصاد ایران، از داده‌های فصلی و فروض مکتب کینزی‌های جدید، اثر هر یک از شوک‏های فناوری، ارزی، پولی و توسعه صادرات بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان استخراج و با استفاده از روش‌ها و نرم افزارهای خاص خود، اقدام به شبیه‏سازی اثر شوک‏های نام برده شده است.
      استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه شده برای اقتصاد ایران را مشتمل بر پنج کارگزار: خانوارها، بنگاه‏ها، بانک‏ها (واسطه‌های مالی)، بخش تجارت خارجی و مقام پولی عنوان کرد و افزود: استخراج سیستم معادلات با استفاده از شرایط مرتبه اول بهینه‏سازی (اولر) هر عامل اقتصادی و برآورد پارامترهای مدل با روش خودهمبستگی برداری بیزین یا BVAR انجام می شود و الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از نرم افزار داینر حل و شبیه‌سازی شده است.
       

      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram